📊 Modelos en producción (en vivo)
| Bot | Estrategia | Venue | Equity | Peak | DD | uPnL | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | GRU ensemble | spot | $21.61 | $23.32 | −7.3% | +5.50% | 🟢 LONG |
| V3 | hybrid_v3 | spot | $21.55 | $23.40 | −7.9% | +5.60% | 🟢 LONG |
| V4 | hybrid_v5 3-regime | spot | $20.27 | $23.57 | −14.0% | +5.55% | 🟢 LONG |
| V5 | V115_cmp cascade | spot | $18.99 | $20.16 | −5.8% | +5.90% | 🟢 LONG |
| V6 | V66 cascade | spot | $20.22 | $21.27 | −4.9% | +5.90% | 🟢 LONG |
| V7 | V5 + vol-Kelly | margin·LIVE | $20.23 | $22.05 | −8.3% | +5.90% | 🟢 LONG |
Equity = cash sobrante + posición BTC marcada a precio en vivo (~$63,446). Capital real total ≈ $123 en 6 bots (~$20/bot). Todos los pods RunPod cerrados; sin R&D pesado en curso.
🧠 Cómo funciona el sistema (arquitectura)
Flujo: el precio → features → un ensemble de 5 GRUs predice P(subida)/P(bajada) → la cascada decide entrar/salir según régimen → vol-Kelly dimensiona (solo V7) → ejecuta en Binance. El overlay V13 (LLM leyendo noticias) corre en sombra, sin tocar el trading.
Última actualización: 2026-07-03 07:00 UTC · Fuente: state files + logs docker + precio en vivo leídos EN EL MOMENTO de publicar (regla nueva tras el error del 28-jun).
⚠️ Corrección del status anterior (28-jun)
El status del 28-jun decía "6/6 en cash" — era INCORRECTO: usaba una lectura del día 26 por la mañana, y los bots entraron LONG el 26-jun 19:15 (V5/V6/V7, ~$59,9k) y el 27-jun 19:30 (V2/V3/V4, ~$60,1k). Telegram tenía razón. Proceso corregido: todo status re-lee el estado en el momento de publicar (skill live-status).
Resumen en una frase
6 bots long-only INVERTIDOS desde el 26/27-jun cerca del suelo (~$60k); con BTC a $61,8k llevan +2,7% a +3,1% de uPnL — camino de ser los primeros trades ganadores relevantes. Equity $119,69. Desde inception (18-may): fleet −8,5% vs B&H −20,2% → α +11,7 pts, casi todo por pérdida evitada estando en cash.
La verdad incómoda de los 21 round-trips cerrados
- WR vivo: 1/21 (5%) vs 54,8% esperado del backtest. Suma −55 pts, media −2,62%/trade.
- Patrón claro trade a trade: la cascada compra dips en tendencia bajista y los exits defensivos (danger/peak_drop/trail) los cortan con pérdida pequeña (−0,7% a −7,9%). El α (+11,7 pts) viene de estar en cash la mayor parte del tiempo, no de los trades.
- Con la correlación entre bots (21 RTs ≈ 7-8 apuestas independientes), este WR en un bear persistente es compatible con el modelo pero preocupante: el gate vivo de 40 RTs está al 52% y va camino de fallar en expectancy. Decisión formal a los 40 RTs (~4-6 semanas): si falla → de-risk/consolidación, NO escalera de capital.
- Las 6 posiciones abiertas (+3%) pueden mover la foto — se evalúan al cierre, no antes.
Novedades
- Fee real confirmado en 19 fills: 0,0950%/lado exacto (2,4× lo asumido en 270 rondas).
- LAB autónomo: ejecutadas hasta L031+ (labels distribucionales, utilidad contrafactual, vol-forecast; ~8 direcciones cerradas con registro limpio). Fase GPU (L032-L034: política continua end-to-end, arquitecturas desde cero, microestructura 1m) pendiente de presupuesto GPU explícito del usuario.
- Docker: 6/6 healthy (18 días). RunPod: 0 pods. Web auto-refresh cada 6h operativo.
Estado del R&D — la frontera de alpha está agotada
Esta es la conclusión más importante, ganada con ~25 rondas (R250-R268) en este ciclo y ~250 en total. No es pesimismo: es un resultado empírico replicado. La señal de BTC 15min está limitada por DATOS (~0.63 AUC), no por nuestro esfuerzo — confirmado interna (un RandomForest sin tunear iguala al GRU refinado) y externamente (arXiv 2511.18578: GBDT ≥ transformers gigantes pre-entrenados en dirección financiera).
Lo que se ha probado y CERRADO (no re-proponer)
| Categoría | Probado | Veredicto |
|---|---|---|
| Datos free | OHLCV, MTF, fracdiff, funding, ETH, F&G, CVD order-flow, on-chain | 🔴 Sin edge |
| Datos pago (free-probe) | SOPR / MVRV / NUPL (positioning) | 🔴 = "precio vs su media" |
| Arquitecturas | Transformer, TCN, CNN-GRU, Mamba, foundation models | 🔴 Ninguna bate al GRU |
| RL / sizing / gating | RL policy, drawdown-Kelly, equity-DD, ACI conformal, sample-weighting | 🔴 Marginal o negativo |
| Multi-activo / stat-arb | BTC-ETH cointegración, cascada ETH/SOL transfer | 🔴 Muerto por slippage (10-30bps) |
| Shorts (6 variantes) | P(SL), modelo dedicado, selectivo bear-only, GRU short 5min (GPU) | 🔴 AUC ≠ PnL; long-only es óptimo |
El cuello de botella vinculante
No es la falta de señal. Es el coste de ejecución (slippage) + la dificultad de cronometrar regímenes. Tu campeón V7 es robusto precisamente porque BTC tiene spreads finos y el long captura el sesgo secular.
Plan de acción — TOP 3 (esta semana, $0, sin banner)
- Ledger de slippage real en vivo — desbloquea todo. Unir el precio ejecutado vs el de señal en los logs de trades → distribución de bps medida. Sin esto ninguna decisión de capital es honesta. Read-only.
- Hacer V13 medible + arreglar throttle — 100 decisiones LLM (03→11-jun, 71% reduce/veto) pero solo 1 evento de entrada de V7 → casi 0 entradas que validar, y un 71% de de-risk huele a "reloj parado". Reenfoque: medir AUC forward sobre los holds (¿un de-risk predice de verdad el drawdown a 4/24h?) + calibración base-rate. Medible en ~10 días.
- Ejecución post-only/limit — A/B en SOMBRA — el único lever de alta certeza (~75%, no decae). Simular
LIMIT_MAKERen cada fill real, registrar bps ahorrados + tasa de no-ejecución. El cambio en vivo va con banner.
Próximas direcciones y tests (priorizado)
| # | Acción / test | Tipo | Coste | Banner | Primer paso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledger de slippage en vivo | Medición | $0 | No | Join executed vs intended price por bot/lado |
| 2 | V13 medible: AUC forward sobre holds + fix throttle | Validación | $0 | No | Log retorno fwd 4/24h en cada event-bar |
| 3 | Post-only execution — A/B sombra | Ejecución | $0 | No | Sim LIMIT_MAKER + fill-miss-rate en cada fill |
| 4 | Gate de edge en vivo pre-registrado | Decisión | $0 | No | ≥40 round-trips, WR±1SE de 54.8%, PnL/trade≥0 |
| 5 | Sonda de profundidad de order-book | Medición | $0 | No | Walk-the-book cost para $100/$2k/$10k |
| 6 | Métricas por-trade de V6/V66 | Ops | $0 | No | Instrumentar run_v66_with_shorts |
| 7 | Monitor de exposición correlada (ρ≈0.9) | Riesgo | $0 | No | Net-long agregado + alertas |
| 8 | Meta-labeling P(win) dampener | R&D | ≤$2 GPU | No | GBDT sobre trades ejecutados; gate min-α+30 |
| 9 | L2 microestructura — pre-screen FREE primero | R&D | $0→$ | No | Grabar L2 Binance 1-2 sem; nunca pagar si AUC≤0.63 |
| — | RL | R&D | GPU | — | El último — solo si 1-9 se agotan |
Qué NO hacer (cerrado — re-proponerlo desperdicia ciclos)
- Buscar señal nueva en datos free · arquitecturas nuevas · shorts (toda forma)
- Tweaks de sizing/riesgo como alpha · stat-arb / multi-activo (muerto por slippage)
- Pagar L2 antes del pre-screen free · promover V13 a vivo ahora (0 validación) · empezar RL
- La trampa nº1: confundir "plano en un bear" con "edge confirmado". El comportamiento defensivo está validado; el alpha NO (solo ~13 trades reales). No escalar capital con el número del backtest.
Bottom line honesto
El sistema es una cascada long-only defensiva y robusta que acaba de demostrar en vivo que protege capital en un bear — exactamente la prioridad declarada (robustez > retorno). El camino realista no es "encontrar más edge" sino convertir el edge del backtest en dólares reales fiables, gateado por las dos restricciones vinculantes (coste de ejecución + muestra de ~13 trades reales). El próximo trimestre es poco glamuroso y casi todo $0/sin-banner: medir slippage, registrar un gate de edge falsable, sondear profundidad, hacer V13 medible, y probar post-only en sombra. Los dos levers con upside genuino son post-only execution y una escalera de capital paciente gateada por slippage real — ambos con banner, ambos lentos por diseño.